Phương Sai (Variance) Là Gì? Công Thức Tính Phương Sai Chuẩn

Phương sai (Variance) dùng để đo mức chênh lệch giữa các số liệu trong một tập dữ liệu của bảng thống kê thông tin. Cách thức này rất hữu dụng trong các việc xây dựng những mô hình thống kê thông tin chi tiết & có đặc thù ứng dụng cao. Để tìm hiểu chi tiết hơn về phương sai là gì? Cũng như công thức tính phương sai ra sao? Cùng Bmaty.com chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết.

Phương Sai Là Gì?

Phương sai còn được gọi là Variance, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Là một bảng số liệu thể hiện sự đặc trưng của độ phân tán các số liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Nếu phương sai thể hiện giá trị nhỏ nghĩa là bộ số liệu đó có các giá trị gần với giá trị trung bình.

Trong đầu tư tài chính, để phân bổ tài sản một cách tốt nhất người ta sử dụng phương sai lợi nhuận của các tài sản trong một danh mục đầu tư.

Bạn có biết: Vốn Hóa Là Gì?

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ cụ thể về đầu tư dưới đây.

Lợi tức của một cổ phiếu là:

• Trong năm đầu tiên:10%.
• Trong năm hai: 20%.
• Trong năm ba: -15%.

Trung bình lợi nhuận của ba năm này là 5%. Sự khác biệt giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

Tổng các độ lệch bình phương này là 650%.

Ta chia tổng số 650% cho số lần hoàn vốn (3 trong các trường hợp này) sẽ có được phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Với mức lãi vay cũng ưu đãi hạn mức cao nhất. Bạn có thể truy cập vay tại: https://appvaytien.com.vn/

Công thức tính phương sai chuẩn và đúng nhất

Phương sai được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu với giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch nhằm cho chúng mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu.

Công thức tính phương sai cụ thể như sau:

Trong đó:

• x: là giá trị trong tập dữ liệu.
• µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
• N là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Trong quá trình xem xét phân bổ tài sản thì phương sai và hệ số tương quan những thông số được các nhà đầu tư lưu ý nhiều nhất.

Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp các nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận với mỗi khoản đầu tư của họ.

Ưu nhược điểm của phương sai

Ưu điểm

Ưu điểm của phương sai là nó xem tất cả các sai lệch so với giá trị trung bình giống nhau bất kể hướng của chúng, vì vậy chúng không bị triệt tiêu. Thực tế phương sai không thể nào bằng 0 do không thể không có sự sai số nào trong một tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai là nó tăng trọng số cho các dữ liệu ngoại lai, những dữ liệu ngoại lai có giá trị khác xa so với giá trị trung bình. Khi bình phương những giá trị này có thể sẽ làm lệch tập dữ liệu.

Nhược điểm

Hạn chế của phương sai là nó không dễ để diễn giải. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai của nó, hay độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.

Xem nội dung bài viết: Review ví liên hoa và những điều cần biết?

Ứng dụng Hiệu quả Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một phương pháp tham số được đánh giá quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Sử dụng hệ số tương quan, xác định phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản hợp lý khi đầu tư. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm mức rủi ro cao nhất.

Trước khi đầu tư vào một dự án, các nhà đầu tư thường tính toán và phân tích các giá trị phương sai, độ lệch chuẩn …

Nội dung bài viết này của Bmaty.com đã giúp bạn trả lời câu hỏi phương sai là gì và cách tính ra sao. Hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích.